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多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
作者:
于超
杨万武
迟国泰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
最优套期比
多对多套期保值
组合风险叠加
非线性风险叠加
最小方差套期保值
摘要:
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全部资产的套期保值最优策略问题.二是建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.
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文献信息
篇名
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
来源期刊
系统工程学报
学科
数学
关键词
最优套期比
多对多套期保值
组合风险叠加
非线性风险叠加
最小方差套期保值
年,卷(期)
2010,(1)
所属期刊栏目
金融工程
研究方向
页码范围
50-54
页数
5页
分类号
F830.9|O224
字数
3491字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-5781.2010.01.009
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
迟国泰
大连理工大学管理学院
208
5638
40.0
67.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
最优套期比
多对多套期保值
组合风险叠加
非线性风险叠加
最小方差套期保值
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程学报
主办单位:
中国系统工程学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1000-5781
CN:
12-1141/O1
开本:
大16开
出版地:
天津市南开区津卫路92号天津大学
邮发代号:
6-95
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
2240
总下载数(次)
2
总被引数(次)
50908
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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