有随机投资回报的随机保费模型的渐近破产概率

• 作者: 徐林 汪荣明
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 鞅方法 破产概率 积分微分方程 随机微分方程
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 439-448
• 分类号: O211.6
• 字数: 1917字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了随机投资回报环境下扰动的随机保费模型的破产问题.利用鞅方法和随机分析的理论讨论了盈余过程的一些基本性质,得到了一个可以用来求解破产时刻的Laplace变换的积分微分方程,结果推广了已有的随机投资问报风险模型的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪荣明	华东师范大学金融与统计学院	27	243	7.0	15.0
2	徐林	安徽师范大学数学与计算机科学学院	18	39	3.0	5.0