住房抵押贷款定价以及利率判断

• 作者: 樊必武 陈迪红
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 死亡率模型 定价利率 合约利率 判定因子
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 45-49
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

住房抵押贷款损失分为非意愿性违约损失和意愿性违约损失,意愿性违约损失包括提前还款违约损失和到期不还违约损失.通过单个因素下计算得到的利率及其权重,可以得到住房抵押贷款的加权利率,而将所有因素及其权重放在B-S公式中得出了单笔贷款的定价利率公式,在一定条件下,定价利率是加权利率的线性函数.将此条件下的贷款政策分布因子参数作为先验信息,运用贝叶斯后验分布公式得到一个合约利率,基于合约利率与定价利率的比率,可以判别合约利率是否合理,理论及实例分析表明当比率接近1时较为合理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪红		48	487	12.0	20.0
2	樊必武		5	17	2.0	4.0