Merton 推广模型的算术平均亚式期权定价

• 作者: 刘国祥 石燕燕 陈波
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Merton模型 亚式期权定价 Lévy过程 随机波动率
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 23-27
• 分类号: O212
• 字数: 2122字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2010.04.005

摘要

假设金融资产价格服从Lévy过程且波动率是随机的,利用鞅方法、测度变换以及Lévy过程的方法,得到具有固定敲定价格的算术平均亚式看涨期权在任何有效时刻的价格公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国祥	南京师范大学数学科学学院	17	42	4.0	5.0
2	陈波	江苏教育学院数学与信息技术学院	13	5	2.0	2.0
3	石燕燕		1	2	1.0	1.0