中国股票市场异常下跌时期的日历效应分析

• 作者: 张苏林 王岩
• 来源期刊: 西部论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 异常下跌 日收益率 日历效应 月份效应 周内效应
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 78-84
• 分类号: F830.91
• 字数: 5804字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2010.06.013

摘要

利用Var方法界定出股票市场的异常时期后,可对股票市场异常下跌时期的日历效应进行分析.实证表明我国股票市场在异常下跌时期具有明显的"五月份效应"、"周初效应"和"周末效应"."五月份效应"的产生与我国上市公司的会计信息披露时间以及经济政策的调整和公布时间有关,而"周初效应"和"周末效应"与大多数学者已证实的股票市场正常时期的周内效应是一致的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张苏林	重庆理工大学经济与贸易学院	18	86	6.0	9.0
2	王岩	中国保险监督管理委员会陕西监管局统计研究处	4	17	3.0	4.0