汇率挂钩型结构性存款的定价分析

• 作者: 应益荣 童玉媛 覃邑龙
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 结构性存款 定价 汇率挂钩
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 520-525
• 分类号: F830.9
• 字数: 4912字
• 语种: 中文

摘要

应用Black-Scholes方程,对一类线性收益汇率挂钩型结构性存款的定价问题进行研究.利用△-对冲和无套利原理建立了定价模型,给出了具体的定价公式,最后,通过一个具体实例对模型中各参数进行了敏感性分析.结果表明,线性收益汇率挂钩型存款实际上可以看作是一个障碍期权嵌入到一个点位触发型存款产品中.在设计这类产品时,基本收益率和额外收益率的大小对产品价值的影响,明显大于其他因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	童玉媛	上海大学国际工商管理学院	3	15	2.0	3.0
3	应益荣	上海大学国际工商管理学院	17	149	7.0	12.0
4	覃邑龙	上海大学国际工商管理学院	2	19	2.0	2.0