基于随机死亡率与利率模型下的生存年金组合风险分析

• 作者: 张颖 黄顺林
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 长寿风险 Lee-Carter模型 年金组合
• 年，卷（期）: 2010,（9）
• 页码范围: 15-19
• 页数: 5页
• 分类号: F840|O212
• 语种: 中文

摘要

在Lee-Carter随机死亡率模型和AR(1)随机利息力模型条件下,建立了生存年金组合精算现值模型,并推导了年金组合现值的一、二阶矩.在利用我国死亡率经验数据估计模型参数的基础上,具体分析了一类生存年金组合,并通过年金组合现值的方差系数研究了年金组合面临的长寿风险与利率风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张颖		21	60	5.0	7.0
2	黄顺林		8	111	4.0	8.0