基于三分状态MDL方法度量我国股市泡沫

• 作者: 周爱民 李振东 汪孟海 董盛楠
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: MDL 股市泡沫 马尔科夫模型 相对差百分比
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 92-98
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

通过改进的三分状态MDL(最小描述长度)方法,在马尔科夫模型下,对我国1991年4月3日～2008年9月23日的上证指数和深证成份指数的价格泡沫情况进行了分析,研究发现,略去考虑我国股市在建立初期的异常波动外,其泡沫主要集中于1996年3月～1997年5月,2000年以及2006年6月～2007年9月之间,且最后一个时段泡沫情况最为严重.