非线性飘移布朗运动的极值分布

• 作者: 刘广应 陆敏
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 非线性漂移布朗运动 首达时 极值分布
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 315-319
• 页数: 5页
• 分类号: O212.6
• 字数: 1960字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了从x出发的非线性漂移布朗运动的极大值、极小值和首达时问题.利用测度变换以及布朗运动的一些重要性质,如反射原理,增量的独立性等,获得了两种极值分布函数的精确表达式,得到了首达时的分布函数.结果表明,线性漂移布朗运动的极大值极小值以及首达时的分布问题的有关结果是本文结论的推论,最后给出一个例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆敏	南京审计学院应用数学系	31	205	7.0	14.0
2	刘广应	南京审计学院应用数学系	17	43	5.0	5.0