考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题

• 作者: 刘坤会 杨瑞成 王军 王秋媛
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 存贷利差 贝尔曼动态规划原理 非线性规划原理 最优消费与投资组合问题
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 29-35
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5040字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2010.01.006

摘要

利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存贷利差对最优消费的影响,求出了投资者在某一时刻财富与消费的关系,并给出直观图例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学金融数学与金融工程研究所	43	181	9.0	12.0
2	刘坤会	北京交通大学金融数学与金融工程研究所	46	206	8.0	12.0
3	王秋媛	北京交通大学金融数学与金融工程研究所	9	19	2.0	4.0