汇率与股票价格关联实证分析——基于中国和日本市场的数据

• 作者: 王瑜
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 股价 协整分析 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2010,（21）
• 页码范围: 187-188
• 分类号: F83
• 字数: 2156字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2010.21.112

摘要

利用2005年汇率制度改革后中国以及1985年广场协议后日本的汇率和股价的日数据,运用协整分析和Granger因果检验对两国的股市和汇市的关系进行实证研究.结果表明,日本汇市与股市存在长期稳定的协整关系,短期相互影响明显;中国也存在汇市和股市之间的长期均衡关系,但是只存在汇市对股市单向的引导关系.最后对实证结果进行分析,并提出相应的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王瑜	南京大学商学院	19	230	7.0	15.0