首次违约互换合约的定价

• 作者: 林建伟 梁雄海
• 来源期刊: 北华大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 首次违约互换合约 约化法 卖方违约风险
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 495-500
• 分类号: O231.3|F830
• 字数: 4454字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4822.2010.06.004

摘要

综合应用随机分析理论和约化方法,研究债券池为三个公司债券的首次违约互换合约的定价问题,分别建立了考虑卖方违约风险和不考虑卖方违约风险首次违约互换合约的数学模型,并得到了相应的合约定价表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建伟	莆田学院数学系	22	58	4.0	7.0
2	梁雄海	莆田学院数学系	1	0	0.0	0.0