动态质押模式下的存货质押融资业务风险控制

• 作者: 李随成 韩钢
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 存货质押融资 期望收益 变现成本 最优变现时间 变现策略 L-VaR
• 年，卷（期）: 2010,（12）
• 页码范围: 18-22
• 页数: 5页
• 分类号: F273
• 语种: 中文

摘要

动态质押模式下的存货质押融资业务的风险伴随着整个质押期.本文研究了控制价值量下限模式的存货质押融资业务的风险,在质押期间,针时可能出现借款方违约的情况下,采用L-VaR的方法研究了流动性风险,提出了最优变现时间模型以及变现策略,在此基础上给出预期收益模型,与此同时也给出了度量业务的风险度量模型,并给出具体案例供银行操作借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李随成		157	2529	26.0	42.0
2	韩钢		3	29	2.0	3.0