商业银行流动性风险评级及实证研究

• 作者: 刘妍 宫长亮
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 流动性风险 指标选择 熵值法 聚类分析
• 年，卷（期）: 2010,（12）
• 页码范围: 31-37
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

通过R型聚类分析筛选指标,设立商业银行流动性风险评价指标体系,运用熵值法确定指标权重及对商业银行流动性风险进行评级.以14家上市商业银行为对象进行流动性风险评级的实证分析和验证.本文的特色与创新一是通过采用可观测指标替代不可观测指标保证了银行流动性风险评级的可行.二是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标,避免了指标的无意义重复和累赘.三是通过熵值法反映出的指标差异程度大小来确定流动性风险评级的关键因素,保证了对重要指标进行流动性风险评价.四是研究结果表明该方法切实有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘妍		10	138	6.0	10.0
2	宫长亮		2	0	0.0	0.0