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随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式
随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式
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摘要：
在假设标的资产价格的波动率是一个快递均值回复(OU)过程的函数的条件下,导出相应的俄式期权满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程,求解这些方程,得到非完全市场下俄式期权的价格的近似表达式.
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文献信息
| 篇名 | 随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式 | ||
| 来源期刊 | 厦门大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 随机波动率 快速均值回复 非完全市场 俄式期权 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（5） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 602-607 | |
| 页数 | 分类号 | O211.63|F830.91 | |
| 字数 | 5702字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
随机波动率
快速均值回复
非完全市场
俄式期权
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
厦门大学学报(自然科学版)
主办单位：
厦门大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0438-0479
CN：
35-1070/N
开本：
大16开
出版地：
福建省厦门市厦门大学囊萤楼218-221室
邮发代号：
34-8
创刊时间：
1931
语种：
chi
出版文献量（篇）
4740
总下载数（次）
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总被引数（次）
51714
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