基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价

• 作者: 杨蓝 秦进 邓小华
• 来源期刊: 兰州理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 O-U过程 跳-扩散过程 奇异期权
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 132-137
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4284字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5196.2010.02.032

摘要

考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(复杂型的数据选择权和上限型买权)的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦进	遵义师范学院数学系	23	27	3.0	4.0
2	邓小华		2	9	1.0	2.0
3	杨蓝		1	0	0.0	0.0