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基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理
基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理
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摘要：
根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.
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文献信息
| 篇名 | 基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理 | ||
| 来源期刊 | 厦门大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 对偶 基金分离定理 偏度 峰度 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 457-461 | |
| 页数 | 分类号 | O22|F83 | |
| 字数 | 4235字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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对偶
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期刊影响力
厦门大学学报(自然科学版)
主办单位：
厦门大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0438-0479
CN：
35-1070/N
开本：
大16开
出版地：
福建省厦门市厦门大学囊萤楼218-221室
邮发代号：
34-8
创刊时间：
1931
语种：
chi
出版文献量（篇）
4740
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