中国股票市场流动性与预期收益实证研究

• 作者: 仇永德
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 流动性 预期收益率 非流动性 中国股市
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 99-101
• 页数: 3页
• 分类号: F822.2

摘要

本文以国外流动性溢价理论和研究方法为基础，结合我国股票市场的实际情况，运用现代计量技术对流动性和预期收益之间的关系进行了实证研究，检验我国股票市场是否存在流动性溢价现象。实证结果表明：我国股票市场存在着显著的流动性溢价现象，并支持小公司效应和价值效应。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	仇永德	暨南大学经济学院	2	17	1.0	2.0