金融资产收益率中心-广度双序列结构与均值-方差结构的比较——基于区间金融收益率中心序列与收盘价收益率序列的实证分析

• 作者: 江冬梅 王泰积
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 区间金融数据 中心序列 收盘价收益率序列 核密度估计
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 53-56
• 分类号: F8
• 字数: 3625字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2010.05.026

摘要

基于区间数据,文献[1],[2]提出了区间金融收益率中心-广度的双序列结构,建立了模糊双线性模型.在实证分析中模糊双线性模型体现出了良好的对金融市场的解释能力.本文在已有文献的基础上,主要通过对区间金融收益率中心序列和收盘价收益率序列的统计特征以及他们的分布形式的讨论,比较分析了区间金融收益率中心-广度双序列结构和传统的收盘价收益率均值-方差结构对市场刻画能力的一致性.结果显示中心序列对金融股市的结构性变化具有更好的敏感度和刻画能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江冬梅	四川大学数学学院	2	0	0.0	0.0
2	王泰积	四川大学数学学院	5	20	2.0	4.0