保险公司的一般再保险策略

• 作者: 赵守娟 马聪变
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 HJB方程 识别定理 比例再保险
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 738-746
• 分类号: O211.6
• 字数: 5175字
• 语种: 中文

摘要

本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破产概率做了近似估计.特别,当理赔服从指数分布时,对比例再保险得到了破产概率的估计式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马聪变	新乡学院数学系	9	7	2.0	2.0
2	赵守娟	新乡学院数学系	11	6	1.0	2.0