Z评分模型对我国上市公司可适性的实证研究

• 作者: 李卫兵 胡红菊
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 Z评分模型 Z值 上市公司
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 证券市场
• 页码范围: 47-49
• 分类号: F8
• 字数: 2670字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-841X.2010.02.016

摘要

巴塞尔委员会划分的八种风险中,信用风险是商业银行经营过程中所面临的最重要的风险类型之一.各大金融机构都在积极的进行信用风险计量模型的研究,我国也不例外.但考虑到国内银行业实际情况,应该对现有模型做些取舍.本文随机抽取了20家上市公司并将其分为两组:一组为蓝筹股公司,一组为ST股公司,用这20家公司的财务数据对Z评分模型做实证研究.根据计算的结果分析数值特征,验证了Z评分模型在我国具有一定的可适性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李卫兵	华中科技大学经济学院	29	176	7.0	12.0