高额医疗费用保险的期权定价方法研究

• 作者: 宋湘宁
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 高额医疗费用保险 向上敲出看涨期权 障碍期权定价 Black-Scholes公式
• 年，卷（期）: 2010,（9）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 3-9
• 页数: 7页
• 分类号: F840.684
• 语种: 中文

摘要

针对医疗保险领域不能应用期权定价模型的理论争议,运用供需均衡分析方法取代金融市场的无套利均衡分析方法,推导出Black-Scholes期权定价模型,为期权定价模型在医疗保险领域的应用扫清理论障碍.从期权角度阐述了高额医疗保险的障碍期权特性,将高额医疗费用保险看成是一个向上敲出的看涨期权,根据纯保费定价的供需均衡原理,结合高额医疗保险自身特点,设计和构建高额医疗费用保险的障碍期权定价模型.最后利用实际数据进行仿真计算,并与传统医疗保险精算方法进行比较分析,为医疗保险精算提供一个新颖的分析工具,丰富高额医疗费用保险定价方法的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋湘宁	武汉大学经济与管理学院	2	0	0.0	0.0