不完备证券市场中博弈未定权益的保值

• 作者: 王磊 金治明
• 来源期刊: 模糊系统与数学
• 学科: 数学
• 关键词: 博弈期权 未定权益 保值 投资组合
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 模糊集应用
• 页码范围: 166-174
• 页数: 9页
• 分类号: O211
• 字数: 7952字
• 语种: 中文

摘要

考虑不完备证券市场中博弈未定权益(GCC)的保值问题,通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格.指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略.给出价格的一个无套利区间,并针对前面的结论,给出几个性质以及在限制投资组合方面的一个应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王磊	国防科技大学数学与系统科学系	41	132	7.0	9.0
2	金治明	国防科技大学数学与系统科学系	29	92	5.0	9.0