几个常用随机数及其性质的比较

• 作者: 周心莲
• 来源期刊: 郧阳师范高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: 拟蒙特卡罗 Sobol序列 Halton序列 Faure序列
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 13-17
• 分类号: O29
• 字数: 4369字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-6072.2010.06.005

摘要

在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常采用蒙特卡罗模拟方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解.随机采样是蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法的核心.蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法的成功当然取决于随机模型的构造,但很大程度上也取决于模型计算中随机数的性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周心莲	郧阳师范高等专科学校数学与财经系	10	50	4.0	7.0