一个非对称GARCH模型的若干性质

• 作者: 潘保国 邓爱姣
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: AGARCH 严平稳 高阶矩 尾行为
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 320-326
• 页数: 7页
• 分类号: O212.6
• 字数: 3048字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了AGARCH模型的一些件质.利用随机差分方程的有关结论,获得了AGARCH模型的尾行为和高阶矩存在的一个充分条件,结果表明这是对GARCH模型的相应的推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘保国	湖南科技学院数学与计算科学学院	12	12	2.0	2.0
2	邓爱姣	武汉大学数学与统计学院	3	9	2.0	3.0