基于强势买电期权的大供电商风险管理模型

• 作者: 周晓阳 王访 邹锐标
• 来源期刊: 电力系统保护与控制
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 强势买电期权 风险管理 最优决策
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 72-76
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4474字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3415.2010.03.016

摘要

为有效规避市场风险,基于期权思想为供电商建立了一个风险管理模型.供电商以约定的价格与发电商签订一个包含若干买方期权的合同.先利用无套利原理计算得到合同敲定价格,再以供电商期望收益最大化建模,得到其应购买的买方期权最优数量的解析解.理论研究和算例分析的结果表明这种合同模型比普通单边差价合同更具实用性;并说明供电商通过该模型能规避风险的同时增加收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹锐标	湖南农业大学东方科技学院	35	52	4.0	4.0
2	周晓阳	华中科技大学数学系	16	365	8.0	16.0
3	王访	湖南农业大学东方科技学院	29	45	4.0	6.0