BS期权定价模型及应用

• 作者: 付娜 王璐
• 来源期刊: 劳动保障世界
• 学科: 经济
• 关键词: BS期权定价 维纳过程 ITO过程 鞍钢股份
• 年，卷（期）: 2010,（22）
• 页码范围: 183-185
• 分类号: F830.91
• 字数: 3360字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7243.2010.22.080

摘要

期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一.本文先介绍期权定价的发展过程,再介绍BS期权定价理论的背景及微分方程的导出,然后给出了基于无红利股票的欧式看涨期权的定价公式,并利用期权定价公式对鞍钢股份进行实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王璐	辽宁大学经济学院	36	61	5.0	6.0
2	付娜	辽宁大学经济学院	4	9	2.0	3.0