部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究

• 作者: 胡慧敏 费为银 鲍品娟
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票价格过程 随机微分方程 消费和投资 效用最大化 部分信息
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 112-116
• 分类号: F224.9
• 字数: 3187字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2010.05.022

摘要

考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡慧敏	安徽工程大学数理学院	13	40	5.0	6.0
2	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
3	鲍品娟	安徽工程大学数理学院	6	13	2.0	3.0