小波变换在金融时间序列中的应用

• 作者: 张洪哲
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 小波函数 小波去噪 金融时间序列
• 年，卷（期）: 2010,（12）
• 页码范围: 72-73
• 分类号: F830
• 字数: 1978字
• 语种: 中文

摘要

文章从理论上分析了小波变换及其去噪原理,并建立小波去噪模型对金融时间序列进行去噪,并用上证指数和深圳综指两年的日收益数据进行实证分析,结构表明小波函数对金融时间序列进行去噪是非常有效地.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张洪哲		12	31	4.0	5.0