上海证券市场混沌特征分析

• 作者: 邹香清
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 混沌 相空间重构 Lyapunov指数 关联雏数
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 88-89,93
• 页数: 3页
• 分类号: F2
• 字数: 3717字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2010.01.031

摘要

文章利用David Ruellc提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassbcrgcr和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数.得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹香清	上海大学管理学院	1	2	1.0	1.0