利率市场化改革中银行利率风险衡量分析

• 作者: 张同涛
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 重新定价风险 利率敏感性缺口 风险低估
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 122-123
• 页数: 2页
• 分类号: F830.33
• 字数: 2575字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.02.060

摘要

我国商业银行大多用利率敏感性缺口模型衡量利率风险,却忽略了这种方法带来的利率风险低估,特别是其中的重新定价风险.用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显著的负缺口,更重要的是,大部分商业银行基于累积缺口头寸衡量利率风险,存在低估利率风险的现象,针对这一发现,过度调整策略和细分重新定价的时间段策略成为商业银行合适的选择.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张同涛	中国矿业大学管理学院	4	22	2.0	4.0