倒按揭养老期权定价模型研究——以杭州为例

• 作者: 徐迪 李一
• 来源期刊: 市场周刊·理论研究
• 学科: 经济
• 关键词: 倒按揭 看跌期权 Black-scholes期权定价模型
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 所属期刊栏目: 热点
• 页码范围: 81,47
• 分类号: F842.6
• 字数: 1525字
• 语种: 中文

摘要

中国是一个尚未现代化就进入老龄化的国家,将面临巨大的社会养老压力.期权倒按揭是解决这一问题的一个可行而且有效的途径.本文以杭州为例对倒按揭养老期权模型进行了实证研究.结果表明,在缴纳金额不大的期权费后,老人将能获得相对可观和稳定的养老费用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李一		4	2	1.0	1.0
2	徐迪		7	24	2.0	4.0