股指期货交易所保证金设置模型的比较与评价

• 作者: 刘佳 朱东华 马婷婷
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 分级结算制度 保证金 TOPSIS
• 年，卷（期）: 2010,（25）
• 页码范围: 65-67
• 分类号: F222.3
• 字数: 4252字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.25.032

摘要

本文以香港恒生指数期货为研究对象,采用EWMA、EGARCHGED、EVT-vaR和BPNN-GARCH四种模型在分级结算制度下分别计算交易所交易保证金水平,并选取谨慎性指数(CP)和机会成本指数(AOC),结合使用TOPSIS最优化决策方法,对四种保证金设置方法进行比较和评价,以期为我国沪深300股指期货保证金水平设置提供更科学合理的理论参考和实证依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘佳	北京理工大学管理与经济学院	35	172	7.0	11.0
2	朱东华	北京理工大学管理与经济学院	154	2214	24.0	39.0
3	马婷婷	北京理工大学管理与经济学院	4	59	2.0	4.0