负荷时间序列波动性的动态时变结构研究

• 作者: 王玉荣 陈昊 高山
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 工学
• 关键词: 动态显著性水平线 指数广义自回归条件异方差 负荷预测 模型系 幂自回归条件异方差
• 年，卷（期）: 2010,（9）
• 页码范围: 1291-1295
• 分类号: TM715
• 字数: 3754字
• 语种: 中文

摘要

采用广义自回归条件异方差(GARCH)族模型分析了负荷时间序列波动性的动态时变结构,提出了模型系的概念,使用滚动数据窗技术估计了指数广义自回归条件异方差(EGARCH)和幂自回归条件异方差(PARCH)模型系;在研究动态显著性水平线(DSL)的基础上,探究了时序波动性的动态时变结构,讨论了贯穿各子样本空间的波动不对称效应.算例分析中,将所建模型应用于短期负荷预测,比较了GARCH族模型的预测能力,得到了较高的预测精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高山	东南大学电气工程学院	55	1253	19.0	34.0
2	陈昊		18	204	8.0	14.0