GARCH(1,1)模型波动率预测的实证研究

• 作者: 任甄 吴雷
• 来源期刊: 市场周刊·理论研究
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH(1,1) 波动率
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 60-61
• 分类号: F830.91
• 字数: 2308字
• 语种: 中文

摘要

对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题.本文建立GARCH(1,1)模型,对股票波动率进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雷	南京农业大学经济管理学院	2	30	2.0	2.0
2	任甄	南京农业大学经济管理学院	2	30	2.0	2.0