新股上市对同行业股票短期股价变动的实证研究——基于事件研究法的经验证据

• 作者: 王祥
• 来源期刊: 企业技术开发（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票上市 非正常收益 事件研究
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 18-19
• 分类号: F832.51
• 字数: 2202字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8937.2010.04.009

摘要

文章以2009年光大证券上市影响券商指数作为事件,以非正常收益率为因变量进行窗口期为18d的事件研究.研究证实,光大证券上市前两天对券商指数有显著的正的非正常收益,但这一非正常收益在光大证券上市当天迅速消失,在事件期内,整个事件带来了近6%的负的非正常收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王祥	西南财经大学统计学院	4	6	1.0	2.0