含无风险资产的模糊可能性有效投资组合模型及有效边界

• 作者: 王显金 阳军
• 来源期刊: 消费导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 无风险资产 隶属函数 有效边界 投资组合
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 37-38
• 分类号: F8
• 字数: 2938字
• 语种: 中文

摘要

本文把资产收益的模糊可能性均值和方差作为投资收益和风险的测度,研究在可以借贷和有投资数额约束条件下的随机性金融资产投资组合模型,并进行有效边界分析.在一些常见的隶属函数下将该模糊学投资模型转化为线性规划模型,便于投资者对该模型的应用和推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王显金		23	44	3.0	6.0
2	阳军		12	13	2.0	2.0