基于相空间重构的股价时间序列相关性分析

• 作者: 倪丽萍 倪志伟 公维峰 查春生
• 来源期刊: 计算机技术与发展
• 学科: 工学
• 关键词: 时间序列 相空间重构 典型相关分析 股指相关性
• 年，卷（期）: 2010,（8）
• 页码范围: 17-20
• 分类号: TP31
• 字数: 3670字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-629X.2010.08.005

摘要

股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义.股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是实际上,股指时间序列具有很强的非线性特征,因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性.应用非线性的混沌理论,通过对沪深股指混沌时间序列进行相空间重构,建立了一个多维的股指时间序列系统.运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算,得到沪深股指之间的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	倪志伟	合肥工业大学管理学院	136	1346	21.0	27.0
5	倪丽萍	合肥工业大学管理学院	31	305	10.0	16.0
9	查春生	合肥工业大学管理学院	1	6	1.0	1.0