一种研究股市风险收益关系的新方法——基于Monte Carlo模拟抽样的组合构造方法

• 作者: 汪锐 赵伟
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 风险收益关系 组合构造 Monte Carlo 生存偏差
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 27-29
• 分类号: F830.91
• 字数: 4894字
• 语种: 中文

摘要

对一种构造不同风险收益特征的组合方法进行Monte carlo模拟为通过统计检验方法来验证组合的风险收益特征提供前提条件,在进行组合构造时考虑了交易成本因素,发现我国股票市场上存在逆向的风险收益关系并对其重要意义进行了阐述.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪锐	西南民族大学经济学院	17	29	3.0	4.0
2	赵伟	西南财经大学中国金融研究中心	9	30	4.0	5.0