证券组合投资中的风险价值VaR概述

• 作者: 李琳
• 来源期刊: 活力
• 学科: 经济
• 关键词: 风险度量 证券组合投资 风险价值
• 年，卷（期）: 2010,（20）
• 页码范围: 38-39
• 分类号: F8
• 字数: 3075字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6263.2010.20.025

摘要

VaR作为金融风险测度的主流方法,已在证券投资领域中得到了广泛的应用.本文主要说明VaR的定义、参数和计算方法,并介绍了基于VaR风险测度的组合投资模型"均值-VaR模型",最后概述了VaR在金融界监管和风险控制等方面的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李琳	中国人民大学经济学院	85	395	9.0	18.0