论我国债券市场的多重分形

• 作者: 康瑞强 朱锋炜 查奇芬
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 证券市场 q阶矩结构分割函数 多重分形谱 奇异指数 质量指数
• 年，卷（期）: 2010,（10）
• 页码范围: 41-42,81
• 分类号: F832.51
• 字数: 2003字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.10.020

摘要

本文以上证国债指数和上证企债指数每日收盘价构成的时间序列作为研究对象,使用多重分形理论中的q阶矩结构分割函数法,并结合统计物理中的多重分形谱法对我国的债券市场进行多重分形分析.实证结果表明:我国的债券市场存在着多重分形的特征,而且多重分形特性相对较弱.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	查奇芬	江苏大学财经学院	94	968	16.0	27.0
2	朱锋炜	江苏大学财经学院	2	8	2.0	2.0
3	康瑞强	江苏大学财经学院	2	8	2.0	2.0