银行业股票价格与人民币汇率波动传导效应的实证分析

• 作者: 吕德宏 张蕾 王文阳
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 银行业 股票价格 人民币汇率 传导效应
• 年，卷（期）: 2010,（31）
• 页码范围: 58-59
• 分类号: F830.92
• 字数: 2758字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.31.031

摘要

本文运用VAR模型,对我国银行业股票价格与美元/人民币汇率波动之间的传导效应进行实证分析,结果表明:银行业股价对人民币汇率波动不存在传导效应,但人民币汇率波动对银行业股价存在传导效应且传导过程是非线性相关的,对此文章提出相互良性传导的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕德宏	西北农林科技大学经济管理学院	73	549	11.0	20.0
2	王文阳	西北农林科技大学经济管理学院	2	10	1.0	2.0
3	张蕾	西北农林科技大学经济管理学院	5	20	1.0	4.0