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利用ADF检验对时间序列进行建模
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摘要：
通过证明ADF检验模型中滞后差分项m与ARMA(p,q)模型中阶数p的关系,在Pandit-Wu建模方法基础上,归纳出ARMA(p,q)建模的一种方法。并以广西外经贸2005~2009年10月的出口数据为例。
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文献信息
| 篇名 | 利用ADF检验对时间序列进行建模 | ||
| 来源期刊 | 时代金融 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 时间序列 平稳性 ADF检验 ARMA(p q)模型 | ||
| 年，卷（期） | sdjr_2010,（4X） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 46-48 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | F752 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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时间序列
平稳性
ADF检验
ARMA(p
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期刊影响力
时代金融
主办单位：
《时代金融》杂志社
出版周期：
旬刊
ISSN：
1672-8661
CN：
53-1195/F
开本：
大16开
出版地：
昆明市正义路69号
邮发代号：
64-70
创刊时间：
1980
语种：
chi
出版文献量（篇）
54019
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