期望价值理论在股票交易模型中的应用

• 作者: 刘淑梅 许南山 黄静
• 来源期刊: 科技与创新
• 关键词: 计算金融学 人工股票市场 期望价值理论 行为金融学
• 年，卷（期）: 2010,（12）
• 页码范围: 18-20,8
• 分类号: TP18
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-6835.2010.12.007

摘要

对计算金融学来讲,行为金融学是基础.本文在前人研究的基础之上,首先根据投资者对股票价格行为的不同作用,将其分为机构投资者与散户投资者两类:后分别对两类投资者进行建模.其中特引入行为金融学的期望价值理论思想,对散户投资者进行建模;最后分析相关实验结果,并再现了涨跌停板制度,以及银行利率调整对股市价格影响的复杂动态.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许南山	北京化工大学信息科学与技术学院	58	358	10.0	16.0
2	刘淑梅	北京化工大学信息科学与技术学院	11	65	4.0	8.0
3	黄静	北京化工大学信息科学与技术学院	1	3	1.0	1.0