上证央企50ETF与股指期货的套利分析

• 来源期刊: 证券导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 基金组合 指数 套利机会 现货 跟踪误差 模拟效果 股指期货 套利分析 交易费 股票
• 年，卷（期）: 2010,（23）
• 页码范围: 25-25
• 页数: 1页
• 分类号: F224

摘要

由于沪深300现货指数不是实际可交易的标的,且是由300支股票派许加权而成。所以在期现套利中需要对沪深300现货指数进行模拟,目前较常使用的是通过ETF基金组合来模拟。采用ETF基金组合