我国上市公司可转换债券的定价分析

• 作者: 肖枭
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 看涨期权 波动率 久期
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 所属期刊栏目: 投资分析
• 页码范围: 84
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1384字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2010.04.056

摘要

本文分析了可转换债券的价值理论,把可转债的价值分为普通债券的价值与看涨期权的价值之和,并以招行转债为实例,引入债券定价模型和Black-Scholes期权定价模型进行数值计算,进一步考虑利率风险因素,引入三因素模型进行计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖枭	西南财经大学金融学院	1	4	1.0	1.0