基于copula方法的VaR估计

• 作者: 姚佳 李秀阁 李芳 闫厉
• 来源期刊: 网络财富
• 学科: 经济
• 关键词: Copula 投资组合理论 VaR 参数估计
• 年，卷（期）: 2010,（23）
• 页码范围: 61-62
• 分类号: F8
• 字数: 4296字
• 语种: 中文

摘要

本文分析了我国股票市场的组合投资情况.通过实际薮据.从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的copula.在选定的COpula下,对投资组台风险进行分析,给出了最优的资金分配方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫厉	长春工业大学基础科学学院	22	56	3.0	7.0
2	姚佳	长春工业大学基础科学学院	4	4	1.0	2.0
3	李芳	长春工业大学基础科学学院	3	1	1.0	1.0
4	李秀阁	长春工业大学基础科学学院	3	1	1.0	1.0