基差收益和alpha收益 股指期货新型套利模式

• 来源期刊: 证券导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货上市 套利 基差 实际操作 收益率 投资者 策略 跟踪误差 流动性 进行期
• 年，卷（期）: 2010,（28）
• 页码范围: 83-83
• 页数: 1页
• 分类号: F832.51

摘要

股指期货上市以来,利用ETF替代现货进行期限套利的策略被广泛讨论并被投资者实际操作,该策略旨在尽可能好地复制沪深300指数,在保证流动性的同时,使跟踪误差的最小,以便实施期现套利,这种套利方法只利