可转换债券定价的应用和实证分析

• 作者: 陈小国 高凌云
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 百幕大期权 二叉树期权定价 可转换债券
• 年，卷（期）: 2010,（35）
• 页码范围: 64-65,131
• 分类号: F029
• 字数: 3567字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.35.033

摘要

本文从二叉树模型入手,通过考虑赎回和回售各项条款,利用倒向法,比较各节点的数值,确定出求可转换债券价格的方法,并选取市场上六支可转债定价,表明其波动率、利率、漂移率等对我国可转换债券定价的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高凌云	暨南大学数学系	82	206	7.0	12.0
2	陈小国	暨南大学数学系	1	3	1.0	1.0