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谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性
谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性
作者:
周涌
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
事件研究法
市场有效性
信息遗漏
局限性
摘要:
目前没有证据表明:当市场能准确而及时地反应当前公开信息时,就一定能良好地反应历史信息,因此用事件研究法检验市场的半强式有效性时存在信息遗漏,所以半强式有效性检验并不能一定导致弱式有效性.这与从弱式有效性到半强式有效性的传统递进关系相矛盾.本文重点分析了事件研究法的检验思路,及运用事件研究法检验半强式有效性的步骤,系统分析了事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性.
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文献信息
篇名
谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性
来源期刊
商业时代
学科
经济
关键词
事件研究法
市场有效性
信息遗漏
局限性
年,卷(期)
2010,(5)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
107-108
页数
分类号
F830
字数
4333字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1002-5863.2010.05.049
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
周涌
咸宁学院数学与统计学院
12
22
2.0
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节点文献
事件研究法
市场有效性
信息遗漏
局限性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商业经济研究
主办单位:
中国商业经济学会
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-5863
CN:
10-1286/F
开本:
大16开
出版地:
北京市石景山路3号玉泉大厦809室
邮发代号:
2-207
创刊时间:
1982
语种:
chi
出版文献量(篇)
34544
总下载数(次)
98
总被引数(次)
153454
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